SPREAD 2011 Comm. Inchiesta banche: i 21 fatti non ancora conosciuti

SPREAD 2011 Comm. Inchiesta banche: i 21 fatti non ancora conosciuti

Il Tribunale di Trani  ha assolto i vertici di Standard &Poor's perche " il fatto non costituisce reato", implicitamente ammettendo il dritto al risarcimento per gli associati Adusbef e Codacons per la colpa attribuita a Standard &Poor's . 
 Ma vi è un' altro risarcimento del danno che dovrebbe essere riconosciuto: è quello che spetta allo Stato italiano per fatti non ancora noti  e che ora si espongono. 
 E' divenuto ormai imprescindibile   sostenere in futuro la Procura di Trani  in quanto essa sta difendendo gli interessi dello Stato italiano e dei suoi cittadini. 
 Il diritto risarcitorio dello Stato italiano si fonda sul fatto che per effetto del declassamento dell'Italia che fu eseguito nel periodo di riferimento da Standard & Poor’s,  Morgan Stanley,  esercitando nel Febbraio del 2012,  la clausola di estinzione anticipata di un derivato sottoscritto dal Tesoro italiano nel 1994 (clausola che si attuava in caso di declassamento),  incassò come penale di estinzione anticipata, detta in gergo finanziario mark to market , dal Tesoro stesso,   3,6 miliardi di euro.
 La penale di estinzione anticipata poteva scattare per due motivi : o in caso di declassamento dell’Italia o in caso di un indebitamento per rate non pagate o anche futuro (proiezione attualizzata delle perdite future attese ) del Tesoro verso Morgan Stanley superiore ai 50 milioni di euro.
 La responsabile del Tesoro  dott.ssa Maria Cannata  Bonfrate ha infatti riferito in aula che Morgan Stanley avrebbe potuto esercitare tale clausola di estinzione anticipata anche molti anni prima,  in quanto tale  clausola avrebbe potuto  già scattare per contratto anche solo in caso di  un indebitamento, presente per rate impagate  o futuro per mark to market ,  del Tesoro italiano superiore ai 50 milioni di euro. 
In presenza di un presidio a monte sul tasso della Banca Centrale Europea posto dal 1998 sotto il 2% , e quindi in presenza di uno scenario di tassi al ribasso, tutti i contratti derivati con mark to market negativo per il Tesoro italiano  avrebbero dovuto essere chiusi di default a partire dal 1998 in quanto palesemente iniqui per il Tesoro italiano .
 Si ravvede in questo un primo sospetto di dolo in capo a Morgan Stanley : Morgan Stanley aspettò ad esercitare la clausola di estinzione anticipata in modo che la penale relativa  superasse i 50 milioni di euro ed arrivasse nel 2012 a 3,6 miliardi di euro !
  Il Presidente del Consiglio del tempo,  Mario Monti,  fu costretto a tassare i cittadini italiani con un imposta straordinaria,  l'IMU, per poter coprire la spesa corrente causata dall’ improvviso addebito di  Morgan Stanley  sul conto corrente del Tesoro italiano per  3,6 miliardi di euro! 
 Si ritiene  pertanto che sia necessario  evidenziare   che Morgan Stanley esercitò tale clausola solo nel 2012  in quanto mai prima di allora,  si era verificato un rischio- Stato Italiano. 
 Si dimostra nel seguito che il rischio Stato- Italiano nel 2011 fu con studiata arte creato da un gruppo di hedge fund e banche d'affari straniere che pre-ordinarono un insieme di accadimenti,  mai resi  noti e  che ora nel seguito vengono esposti: 
 sappiamo che Deutsche Bank vendette  7 miliardi di euro di BTP (Buoni Poliennnali del Tesoro)  che aveva nel suo portafoglio e lo fece tra Febbraio 2011 e Giugno 2011. Lo fece senza motivo,  in quanto gli indici dell'Italia erano fino a quel periodo positivi : PIL in crescita, tasso di disoccupazione in decrescita e spread BTP/BUND in decrescita , non vi era ossia, in tutta evidenza,  un "rischio- Italia".    
 I fatti non conosciuti sono invece i seguenti:
 1) la vendita di BTP  da parte di Deutsche Bank avvenne prevalentemente nel Giugno del 2011.
 2) advisor di Deutsche Bank,  nel periodo considerato,  era Giuliano Amato. 
Ex Ministro del Tesoro,   certamente non fu lui a consigliare al Tesoro di cancellare le due aste dei BTP  di Giugno 2011 ed Agosto 2011, con cui se regolarmente effettuate lo Stato italiano avrebbe potuto vendere come ha sempre fatto 3/4 miliadi di euro di BTP per asta , così controbilanciando la vendita inspiegabile ed improvvisa di Deutche Bank 
  3) Goldman Sachs avrebbe venduto  allo scoperto (senza possederli , ma prendendoli in prestito da altre banche complici, qualcuno afferma da BNP Paribas,… )  BTP per  25 miliardi di euro.  Altri 8 miliardi di euro di BTP  furono venduti allo scoperto da Barclays sempre nel Luglio del 2011. 

4)Vendere senza possederli  33 miliardi di euro di BTP ha fatto crollare la quotazione dei BTP e pertanto in automatico ha fatto  aumentare gli interessi (i rendimenti)  che il Tesoro italiano ha dovuto  pagare in maggiorazione per farsi comprare alle aste i titoli di Stato,  la cui quotazione era stata fatta crollare a causa delle vendite allo scoperto di Goldman Sachs e  Barclays. 

5) decine di miliardi di euro  di Credit Default Swap ossia di assicurazioni sul rischio default dell'Italia sono stati inspiegabilmente sottoscritti  tra Giugno 2011 e Settembre 2011, inspiegabilmente perchè non vi era, fino a quel momento  un rischio- Italia :  il PIL era fino a quel momento ancora in crescita,  il tasso di disoccupazione ancora in decrescita .

6)Sottoscrivere decine di miliardi di euro  di Credit Default Swap su uno Stato crea in automatico un rischio Stato su quello Stato.

7)Il  Tesoro italiano ha inspiegabilmente cancellato le aste di BTP di Giugno 2011 ed Agosto 2011 dove storicamente ha sempre venduto 3/4  miliardi di euro di BTP per asta e quindi il non cancellare queste due aste  sarebbe già stato sufficiente per contrastare  l'ondata di vendite per 7 miliardi di euro di Deutsche Bank e nessun incremento dello Spread BTP/BUND si sarebbe verificato,  se il Tesoro italiano non avesse cancellato tali aste sui BTP.

8) la Consob  ha sospeso le vendite allo scoperto sui BTP soltanto nell'Agosto del 2011  quando le vacche erano ormai tutte fuggite... ossia esse vendite erano già avvenute. 

 9)Il consulente di Standard & Poors (l’agenzia di rating che ha declassato l'Italia) ha partecipato ad un concorso indetto da una fondazione statunitense il cui premio era di 200 mila euro per anno per 5 anni erogato da Morgan Stanley (che ha incassato 3,6 miliardi di euro grazie al declassamento dell'Italia fatto da Standard &Poors ),   il cui  sicuro vincitore poteva essere soltanto chi fosse stato Presidente della Fondazione stessa nel tal anno e avesse scritto oltre 200 articoli di finanza a livello internazionale nel tal anno,  che egli  in tal anno scrisse.     

10) il capitale flottante di Morgan Stanley e Standard &Poors,  pari a circa l'85% del loro capitale totale,  è detenuto,- attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati di studi legali , delegati di circa 1900 entità finanziarie dall'improbabile nome da una decina di hedge fund georgiani .arzebajani di antica origine tedesca , cd kazari . 

11) il BUND ha nel tempo avuto sempre un rendimento  stabile,  come confermato  sia dalla Dr.ssa Cannata che dal Dr  Vegas, "sotto il 2%" . 

 12) Non è dato sapere  per quale incosciente (e faziosa) convenzione tra esponenti dei  Tesori degli Stati area euro,  sia stato consentito,  si presume dal 1993,  alla Bundesbank di comprare sul mercato secondario, i titoli di Stato della Germania non collocati dal Tesoro della Germania sul mercato primario, mentre ad alcune banche centrali dell’area euro, tra cui Banca d’ Italia ,  questa possibilità di acquisto dei propri titoli è stata consentita da Mario Draghi,  ma soltanto a partire dal 2015.  
 13) Al  Dr  Vegas e alla Dr.ssa Cannata in sede di testimonianza al processo contro le agenzie del rating,  è scappato detto che il Bund è sempre stabile . 
  (All'uopo andrebbe chiesto al Dr  Vegas ed alla Dr.ssa Cannata ma anche al Dr  Padoan per quale insano motivo il bund sia  “sempre stabile” , per quale occulta  convenzione col Tesoro della Germania il rendimento del Bund è sempre rimasto  stabile sotto il 2%” ...)
14) Un Bund sempre stabile è un arma micidiale posta nelle mani delle agenzie di rating in quanto l'incremento dello Spread BTP/BUND si è verificato proprio perchè il rendimento dei  BTP italiani purtroppo  può aumentare , in quanto inspiegabilmente a Banca d'italia non si sa per quale insana convenzione risalente al 1993  non è stato consentito di comprare titoli di stato italiani rimasti invenduti alle aste,  mentre alla Bundesbank è stato consentito di comprare, sul mercato secondario,  i titoli di stato tedeschi rimasti invenduti alle aste, motivo per cui il BUND è rimasto sempre stabile e questo è l'unico motivo per cui si può determinare  un incremento dello spread tra rendimento che può aumentare del BTP e rendimento del BUND che rimarrà invece sempre stabile essendo consentito alla BUNDESBANK di comprare i BUND sul mercato secondario.
La differenza , ossia lo spread  tra un tasso ed un altro, ovviamente si determina,  soltanto se uno (BUND) dei due rimane stabile nel tempo,  mentre l’altro (BTP)  aumenta 

 15) le agenzie di rating,  declassando lo Stato italiano, a cui, avendogli attribuito nel 2011/2012    un rischio-paese,    hanno auto-determinato un aumento dello spread  tra rendimento dei BTP e quello dei  BUND,    con un effetto avvitamento:     il peggioramento del declassamento, ha ampliato ancora di più lo spread . 

 Premesso quanto sopra è ipotizzabile che vi fu una strategia  congiunta e pre-ordinata nel periodo 2011/2012  tra:  
 a) Duetsche Bank che vendette senza motivo 7 miliardi di BTP prevalentemente nel Giugno 2011, 
 b) Agenzia  di rating S&P che declasso’ l'Italia  senza motivo, 
  c) Goldman Sachs che vendette senza possederli 25 miliardi di euro di BTP nel Luglio 2011, 
 d) Barclays che vendette senza possederli 8 miliardi di euro di BTP  nel Luglio 2011, 
sottoscrittori senza motivo di CDS per miliardi di euro sul rischio default Italia nel periodo Giugno- Novembre 2011,  
e) esponenti del Tesoro che annullarono le aste di Giugno ed Agosto 2011, 
f) Consob che sospese vendite allo scoperto ma solo nell' Agosto del 2011 quando esse erano purtroppo già avvenute ,
 g) ed ancor prima Direttori del Tesoro e Ministri del Tesoro  di Italia e Germania  che resero possibili dal 1993 le condizioni affinchè il rendimento del BUND rimanesse  sempre stabile sotto il 2% consentendo alla Germania di acquistare sul mercato secondario, i titoli di Stato tedeschi non collocati sul mercato primario.  
 16) con questa preordinata strategia fu arrecato allo Stato italiano ed ai suoi cittadini un danno gravissimo, già quantificato dalla Corte dei Conti  in 120 miliardi di euro per effetto dei maggior rendimenti di circa il 5% che lo Stato Italiano dovette pagare in più sul debito pubblico (=2100 miliardi di euro al tempo)  da Giugno 2011 a Giugno 2012, quando questa strategia pre-ordinata e congiunta terminò,  in parte contrastata da Morgan Stanley 
Morgan Stanley inizio’ nel Febbraio del 2012  a risolvere anticipatamente i contratti derivati sui BTP dove essa MS invece avrebbe perso se i rendimenti sui BPT  fossero aumentati, avendo Morgan Stanley stipulato col Tesoro italiano derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala con sottostante BPT e CCT. 

 17) il tasso di inflazione  è stato  calmierato al ribasso in modo artificioso attraverso l’azzeramento delle basi ISTAT a partire dal 1993 e dall’Ottobre 1998  è stato  calmierato al ribasso attraverso  EUROSTAT che ha variato al ribasso  di suo pugno il peso percentuale dei beni energetici,  quali spesa per carburante auto  e spesa per bollette luce e gas, all'interno del paniere di spesa delle famiglie trasformando appunto nell’ottobre del 1998 l’indice Laspeyres da fisso a concatenato ossia variabile annualmente (sempre al ribasso )  percentualmente in riguardo alla spesa per beni energetici delle famiglie .  



18)  l’artificiosa diminuzione al ribasso del tasso di inflazione ha determinato che il Governatore di Banca d’Italia  diminuisse di Suo pugno dal   1992   il tasso ufficiale di sconto a cui è legato il tasso Euribor che è il tasso di  riferimento dei contratti derivati sottoscritti dal Tesoro, così determinando la perdita in danno del Tesoro italiano in tutti i derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala,  quelli su cui oggi  per uscire anzitempo dai contratti derivati, il Tesoro italiano dovrebbe pagare in aggiunta a quanto già pagato,  circa 60 miliardi di euro di mark to market a 21 banche d’affari straniere.

19) il capitale flottante delle banche quotate italiane,  pari dal 1993 a circa l'85% del loro capitale totale (prima del 1992 era il 15%),  è detenuto,- attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati dello  studio  legale Trevisan di Milano, delegati da circa 1900 entità finanziarie a loro volta  deleganti detta  decina di hedge fund anglo- caucasici,  che pertanto hanno controllato indirettamente matematicamente (265 voti su 529) anche Bankitalia spa dal 1993 , essendo dette banche quotate italiane anche le maggiori azioniste di Bankitalia Spa dal 1993, costringendo, nelle riunioni assembleari di Bankitalia Spa , il  Governatore della stessa a variare il tasso ufficiale di sconto sempre al ribasso (infatti passato dal 15 % del 1992 allo 0% di oggi )  determinando una perdita certa per il Tesoro italiano in tutti i derivati sottoscritti dal 1993 e contemplanti la clausola banca vince un importo ulteriore,  se tasso ufficiale di sconto cala. 
E il TUS è calato perche dalla L. n 82 del 7 Febbraio 1992 è stata  variato di suo pugno dall'inconsapevole  Governatore della controllata dagli hedge fund Banca d'Italia.

20)  in questo modo , con questa studiata strategia, Morgan Stanley ed altre 20 banche d’affari straniere hanno incassato dal Tesoro italiano un maggior tasso fisso sui sottostanti  BTP e CCT (mediamente dal 1993 del 8%)  ed in aggiunta il differenziale tra tale tasso fisso ed il tasso variabile che oggi è circa lo 0% , ossia oggi il Tesoro italiano si trova a pagare  un mediamente 16%  di interesse, tra BTP e derivato,  anziche lo 0%.  

21) in tali contratti derivati le 21 banche d'affari hanno inoltre apposto una clausola matematica a causa di cui il Tesoro italiano ha una PERDITA GIA'  CERTA ALLA STIPULA: le 21 banche d'affari, oltre agli interessi  su BPT e CCT, hanno incassato, ad ogni scadenza semestrale del derivato un tasso mentre hanno pagato solo l'Euribor cosi addebitando al Tesoro italiano  ad ogni scadenza semestrale del derivato lo spread calcolato su decine di miliardi di euro di sottostante , cosi determinando una perdita certa per il Tesoro di centinaia di  milioni di euro  ogni 6 mesi per ogni contratto derivato sottoscritto . 

E' implicito che i derivati sul tasso dei BTP stipulati da Morgan Stanley fossero tutti del tipo banca vince se tasso cala,  diversamente il mark to market (perdita futura attesa)  pagato dal Tesoro di 3,6 miliardi di euro non sarebbe stato negativo per il Tesoro stesso. 
Potrebbe  pertanto essere necessario introdurre l’'aggravante dell' associazione tra  Deutsche Bank,   Goldman Sachs , Morgan Stanley ed altre banche /fondi stranieri/societa di trading  che prestarono a Goldman/Barclays  nel Luglio del 2011 BTP per complessivi circa 33 miliardi di euro  ed hedge fund azionisti delle stesse e sottoscrittori dei CDS  del periodo Giugno 2011- Settembre  2011 ,.
 Quanto sopra al fine di ampliare la richiesta di risarcimento anche ai soggetti supposti coinvolti

Sia il Dr Vegas e che la Dr.ssa Cannata hanno infatti confermato che il rendimento dei titoli di Stato italiani BTP è tornato alla normalità, ossia ai livelli di Giugno 2011 (2,56%)  soltanto nel Giugno del 2012, un anno circa più tardi, 
Giungendo addirittura al 7,50% nel Novembre del 2011, questo ha provocato un maggior aggravio di  interessi subito dallo Stato Italiano del 5% su una massa di titoli pari al debito pubblico per  2100 miliardi di euro per un anno (5% x 2100 miliardi di euro ero un anno circa ) .

Sarebbe congruo pertanto quantificare  in oltre 100 miliardi di euro i maggiori interessi che il Tesoro dello Stato italiano ha dovuto pagare a detti  cd  "investitori istituzionali" dal Giugno 2011 a Giugno 2012 per effetto della suddetta azione strategia  condotta in ipotizzata associazione. Il sito governativo britannicobeta.copmanieshuse.gov.uk  ha dimostrato che cd investitori  internazionali e le banche d'affari discendono dalle stesse societa DIKAPPA e TRUSHELFCO , costituendo il piu grande OLIGOPOLIO che mente umana abbia mai conosciuto . 



La Corte dei Conti, infatti quantificato un danno allo Stato italiano ed alla sua CLASSE MEDIA di 120 milliardi di euro . 



Il dr Vegas, sì lasciò sfuggire una  frase durante la sua testimonianza al processo di Trani  ...appena dopo aver specificato che per aumento di 6 punti base in un giorno (da 180 a 186 ) si intende un aumento del rendimento dello  0,06% al giorno , ha espressamente detto la frase "operazioni non ancora concluse" per giustificare  il momento  in cui lo spread  nel Giugno del 2012 iniziò a diminuire.  
Si riferiva certamente  alle vendite allo scoperto di BTP (BTP future) di Goldman  per 25 miliardi di euro ed di 8 miliardi di euro di Barclays nel Luglio 2011 : lo spread iniziò a diminuire nel Giugno del 2012 o quando Goldman concluse tecnicamente le vendite allo scoperto ossia quando iniziò ad acquistare  sul mercato a prezzi crollati  lo stesso numero di  BTP   per restituirli a chi glieli aveva prestati.

 L'acquisto di tale quantità di BTP  a partire da Giugno 2012 ha avuto l'effetto automatico di far diminuire i rendimenti dei BTP e quindi di far diminuire lo spread BTP/BUND. 

Questo darebbe modo di introdurre nel processo tutto il discorso legato alle tecniche di borsa utilizzate per far aumentare lo spread ed avanzare una richiesta di risarcimento di 120 miliardi di euro verso Deutsche, Goldman ,...

Sarebbe necessario risentire  il dr Vegas in merito a  cosa intendesse per "operazioni non ancora concluse "  ,

E' probabile che Morgan Stanley abbia stipulato col  Tesoro tutti derivati sul tasso dei   CCT  del tipo banca vince se tasso cala.
L' azione congiunta di Deustche e Goldman/Barclays  di vendita di BTP tra Giugno 2011 e Luglio 2011,  danneggiava Morgan nella posizione sui derivati  sui CCT contratti col Tesoro , in quanto la vendita nel Giugno 2011-Luglio 2011 di 33 miliardi di euro di BTP (+ i 7 di deutsche= 40 miliardi di euro –la lira nel 1992 crollò per effetto di una vendita di lira per 50.000 miliardi di lire= circa 30 miliardi di euro) ,  ha  avuto l'effetto di aumentare il rendimento dei BTP del 5% , ma anche il rendimento di tutti gli altri titoli di stato (CCT,..) 
Per questo motivo Morgan Stanley ha esercitato la clausola di estinzione anticipata in quanto essa avendo stipulato col Tesoro derivati sul tasso sui CCT del tipo banca vince se tasso cala  è implicito, diversamente  il mark to market per il Tesoro italiano  non sarebbe stato negativo nel febbraio  2012  di 3,6 miliardi di euro, pagati da Mario Monti) Morgan Stanley avrebbe iniziato a perdere nella posizione sui derivati e non sapendo quanto questa azione congiunta di Goldman e Deutsche sarebbe durata, ha preferito esercitare la clausola di estinzione anticipata . Sarebbe necessario acquisire la testimonianza del figlio di Monti ,  all'epoca   presidente di Morgan Stanley,  al fine di una conferma della circostanza sopra descritta,   ossia sul fatto che le vendite di 7 miliardi di euro di BTP da parte di Duetsche e di 33 miliardi di euro di BTP allo scoperto nel luglio 2011 di Goldman/Barclays , stessero o non stessero danneggiando Morgan Stanley nella posizione sui derivati sul tasso dei CCT derivati  contratti col Tesoro italiano probabilmente a partire dal settembre 1992 .
Sarebbe necessario acquisire presso Morgan Stanley  Italia Spa tutti i contratti derivati sul tasso stipulati col Tesoro da Settembre 1992  . Nel caso Morgan Stanley  si rifiutasse di esibirli sembrerebbe  passibile di sanzione per occultamento/distruzione delle scritture contabili in quanto l'obbligo di conservazione delle stesse non si è prescritto essendo stati tali contratti derivati rollati nel 2012, ossia prolungata la scadenza per circa altri 10-20 anni..

I contratti risulterebbe che siano stati registrati all'ufficio del registro o comunque asseverati presso il Tribunale per conferirvi  data certa.

 Ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale  n. 78 del 2012, ai fini della prescrizione decennale non rileva  l'ultima annotazione , ma trattandosi di rapporto unitario , rileva l'inizio rapporto. pertanto Morgan Stanley e tutte le altre banche d'affari che hanno piazzato derivati al Tesoro sono obbligate, per la legge italiana e per la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale , ad esibire i contratti derivati dal  1992 non essendosi prescritto  l'obbligo di conservazione ad essi relativo .

Da quanto  esposto,  ci si rende conto di ciò che ormai anche un cieco vedrebbe:  sarebbe limitativo e fuorviante parlare di complotto,  trattandosi invece di articolate studiate pre-ordinate strategie  di borsa e di mercato al fine di MANIPOLARLO ed al fine di arrecare un danno grave allo Stato italiano ed alla sua CLASSE MEDIA (94% della popolazione italiana)
   A disposizione due alternative: o continuare a fare come le tre  scimmiette, non vedo e non sento, non parlo   lasciando che lo Stato italiano e la sua CLASSE MEDIA vengano ancora indebitati con queste tecniche truffaldine oppure aspettare altri 25 anni per intervenire. D'altronde i Carabinieri ed i Tribunali italiani non sono ancora stati sfrattati da questi fondi speculatori.  
Il  Governo sta infatti vendendo le caserme dei Carabinieri  alla società immobiliare degli hedge fund kazari, a Black Stone .
  Poi  venderà anche i Tribunali e gli ospedali . Poi Black Stone aumenterà gli affitti e se lo Stato italiano, oberato  sempre  più dai debiti nel modo sopra descritto  indotti, non pagherà il fitto a Black Stone , i Carabinieri italiani saranno sfrattati da Black Stone, i Magistrati italiani  saranno sfrattati dai Tribunali, i medici italiani saranno sfrattati dagli ospedali.
  Si può sempre continuare a non intervenire e continuare a coprirsi gli occhi, il fondo invero, lo sfratto,  ancora non è giunto.

 Per quanto i riguarda i vertici finanziari italiani , sembrerebbero inconsapevoli di ciò che stessero commettendo: cosa poter pretendere da laureati in matematica pura o  in legge o in lettere e filosofia posti come ministri del Tesoro , o governatori di Banca d’Italia o responsabili del Tesoro?. Non un economista, non un laureato in Economia e Commercio ai vertici finanziari  italiani dal 1993. L'ultimo laureato in Economia&Commercio fu Goria che infatti si guardò bene dal privatizzare Banca d'Italia o dall'abolire la separazione bancaria o dal far sottoscrivere derivati  al Tesoro o agli enti locali italiani. 
 Non erano pertanto costoro in grado di valutare la portata macro-economica almeno nei successivi 7/8 anni (quanto dura un ciclo economico dal 1993, prima che la borsa di Milano sia fatta crollare come è crollata nel 1994, 2001 , 2008, 2016)  : sembrerebbe che non  avessero consapevolezza nell'arrecare un danno grave allo Stato italiano e alla sua CLASSE MEDIA. 

PERSONE SBAGLIATE AL POSTO GIUSTO.

 Compito dell’economista è invece valutare gli effetti risultanti di ciò che sta compiendo. almeno nei successivi 7 anni....